ट्रेडिंग रणनीति मतलब

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MarketSci की मीन-प्रत्यावर्तन वीआईएक्स ट्रेडिंग रणनीति इस XIV और VXX तरह वीआईएक्स ETPs व्यापार करने के लिए औसत क्रॉसओवर चलती का उपयोग करता है कि MarketSci से एक रणनीति का एक परीक्षण है। हम अपने ब्लॉग पर कवर किया है कि रणनीतियों में से अधिकांश के विपरीत, इस रणनीति मतलब प्रत्यावर्तन किस्म की है। हम पहले से कवर किया है कि आरएसआई (2) रणनीति की तरह, यह वीआईएक्स खरीददार है जब लंबे वीआईएक्स oversold है जब वॉल, और कम हो रहा है पर आधारित है। रणनीति के परिणाम व्यापार XIV और 07/2004 अनुवर्ती से VXX। परीक्षण मान्यताओं के बारे में पढ़ें। या इस रणनीति के बाद मदद के लिए मिलता है। रणनीति के लिए एक मौजूदा लंबी अवधि की रणनीति (फिर से, आरएसआई (2) रणनीति की तरह हम पहले से कवर किया है) के लिए एक फिल्टर के रूप में होती है। वीआईएक्स सूचकांक में ही जाहिर है, वीआईएक्स वायदा और ETPs-वापस करने का मतलब यह है, जबकि (क) क्या इसका मतलब है-प्रत्यावर्तन के बहुत बाहर व्यापार, और (ख) कभी कभी यह मतलब प्रत्यावर्तन प्रभाव बौना कि उतार-चढ़ाव के जोखिम प्रीमियम की तरह अन्य विशिष्ट कारकों को लागू करने, ऐसा इसलिए है क्योंकि । यहाँ हम हमारे अपने रणनीति को MarketSci के फिल्टर लागू होते हैं। रणनीति नियम: हमारी रणनीति आज के बंद के लिए एक छोटी वॉल स्थिति (उदा। XIV) संकेत दे रहा है, और वीआईएक्स के 10 दिन के ईएमए आज के बंद होने के समय 10 दिन के एसएमए के ऊपर बंद हो जाएगा, तब हम आज के करीबी पर लंबी XIV जाना। हमारी रणनीति आज के बंद के लिए एक लंबे खंड स्थिति (उदा। VXX) संकेत दे रहा है, और वीआईएक्स के 10 दिन के ईएमए आज के बंद होने के समय 10 दिन के एसएमए के नीचे बंद हो जाएगा, तब हम आज के करीबी पर लंबी VXX जाना। स्थिति में बदलाव के लिए जब तक पकड़ो। उपरोक्त शर्तों में से कोई भी मुलाकात कर रहे हैं, नकदी के लिए कदम। परीक्षण मान्यताओं के बारे में पढ़ें। या इस रणनीति के बाद मदद के लिए मिलता है। एक 10 दिन ईएमए एक 10 दिन एसएमए की तुलना में "तेजी" है, क्योंकि इस वीआईएक्स खरीददार है, और उपाध्यक्ष विपरीत जब केवल कम वॉल्यूम पदों पर ले जा रही एक मतलब प्रत्यावर्तन की रणनीति है। फिल्टर के प्रदर्शन के रूप में बस के रूप में महत्वपूर्ण है, इसे छोड़ दिया गया होगा उन ट्रेडों के सभी का प्रदर्शन है। मैं नीचे ग्राफ में, फिल्टर नीले रंग में साथ सहमति व्यक्त की है (और अनुमति) होगा ट्रेडों की तुलना में है उन बनाम यह ग्रे में से असहमत (और छोड़ दिया) होता। निवेश के लिए समय की एक समान राशि खर्च करने के बावजूद MarketSci के फिल्टर (22% सालाना बनाम के बारे में 58% की धुन पर) व्यापार के साथ सहमति व्यक्त की जब रणनीति और अधिक उत्पादक हो गया होता, लेकिन फिल्टर पर अभी भी वापसी की काफी राशि छोड़ दिया जाएगा टेबल। लेकिन उस कहानी का ही हिस्सा है। नीचे मैं व्यापार के प्रति आँकड़े दिखाया गया है। % जीतने ट्रेडों और डब्ल्यू / एल अनुपात के लिए बहुत अलग परिणाम पर ध्यान दें। MarketSci का मतलब प्रत्यावर्तन फिल्टर व्यापार के साथ सहमति व्यक्त की है, जब वह (% जीतने देखें) एक विजेता होने की संभावना थी, लेकिन यह गलत था, जब वह (डब्ल्यू / एल अनुपात देखें) बहुत गलत हो जाती थी। यह समझ आता है। मीन-प्रत्यावर्तन एक रबर बैंड की तरह कार्य करने के लिए जाता है। फैला है, जब रबर बैंड पीठ पर और अधिक लगातार चली जाती है। थोड़ा बहुत दूर फैला है लेकिन जब, रबर बैंड (और अपने पोर्टफोलियो) टूट जाता है। तो MarketSci के फिल्टर में मूल्य है? मैं यहां इसे लागू किया है कम से कम के रूप में, बाजार से बाहर बिताया अभी भी बहुत उत्पादक समय नहीं है, जैसा कि मैं एक स्टैंडअलोन रणनीति के रूप में यह व्यापार नहीं होगा, लेकिन मैं मूल्य हम एक खरीददार में हो या चाहे वह कब्जा करने में लगता है कि वहाँ करना ओवरसोल्ड पर्यावरण हम यहाँ दिखाया गया है, इसके लिए उम्मीदों बदलता है, क्योंकि दोनों कितनी बार एक व्यापार सफल हो सकता है और कैसे बुरी तरह से विफल रहता है जब यह हमारे खिलाफ कदम हो सकता है। एक बड़ा इस रणनीति पोस्टिंग के लिए MarketSci करने के लिए धन्यवाद। हम (यह एक सहित) अपने ब्लॉग पर कवर रणनीति है कि नए ट्रेडों का संकेत करते हैं, हम ग्राहकों के लिए भेजा दैनिक रिपोर्ट पर एक अलर्ट शामिल हैं। यह हमारे अपने रणनीति का संकेत करने के लिए पूरी तरह से असंबंधित है; यह सिर्फ दैनिक रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा रंग जोड़ने के लिए कार्य करता है और ग्राहकों को अन्य मात्रात्मक रणनीतियों बाजार के बारे में क्या कह रहे हैं यह देखने के लिए अनुमति देता है। वीआईएक्स ईटीपी पहेली को अस्थिरता आसान बनाया है खुद के सुरुचिपूर्ण समाधान देखने के लिए क्लिक करें। विपरीत Z स्कोर बाजार तकनीशियन, TradeStation लैब्स मानक विचलन अक्सर जोखिम को मापने के लिए वित्त की दुनिया में प्रयोग किया जाता है कि एक आम सांख्यिकीय गणना है। समग्र जोखिम या उतार-चढ़ाव अधिक है, मानक विचलन अधिक है। हालांकि, मानक विचलन भी मतलब प्रत्यावर्तन व्यापार रणनीतियों के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विश्लेषण अवधारणाओं पत्र में, हम एक z स्कोर की गणना करने के लिए मानक विचलन का उपयोग करने वाले एक रणनीति और सूचक को लागू करेगा। A से Z-स्कोर सिर्फ मतलब मूल्य से मौजूदा कीमत को अलग मानक विचलन की संख्या है। रणनीति तो औसत Z स्कोर की गति पर लग रहा है और खरीदने और बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए व्यापार के लिए एक विपरीत दृष्टिकोण लेता है। गणना Z स्कोर सकारात्मक है, तो यह सुरक्षा की मौजूदा कीमत अपने मतलब के ऊपर है कि इसका मतलब है। Z स्कोर नकारात्मक है, तो तदनुसार, सुरक्षा की मौजूदा कीमत अपने मतलब के नीचे है। संक्षेप में, जेड स्कोर की साजिश रचने कीमत आंकड़ों के समान लग रहा है कि एक लाइन उत्पन्न होगा। एक उदाहरण के लिए नीचे चित्रा 1 देखें। बारीकी से कैसे मूल्य डेटा में औसत Z स्कोर मैच चोटियों और troughs में चोटियों और troughs सूचना है। चित्रा 1 - औसत जेड स्कोर 7E / मीडिया / 419BBC8E2CFA42698E09F8786CEA5001.ashx "/% रणनीति के अगले भाग औसत Z स्कोर को गति सूचक लागू होता है। औसत Z स्कोर गति सकारात्मक है, तो एक विपरीत परिप्रेक्ष्य ले रहा है, रणनीति लघु बेचता है। औसत Z स्कोर गति नकारात्मक है, तो रणनीति लंबे समय से जाना जाएगा। एक विपरीत रणनीति के साथ उम्मीद की जा सकती औसत खोने व्यापार औसत लाभ व्यापार से बड़ा है, हालांकि, रणनीति, और अधिक खोने ट्रेडों से ट्रेडों जीतने उत्पन्न करता है। रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों की तुलना में बाजारों दोलन (ट्रेडिंग रेंज) में बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। सूचक औसत Z स्कोर और औसत Z स्कोर गति दोनों भूखंड जाएगा। गति एक हिस्टोग्राम के रूप में साजिश रची है। गति सकारात्मक है जब कि नीचे चित्रा 2 में सूचना, हिस्टोग्राम लाल है। गति नकारात्मक हो गया है, हिस्टोग्राम हरा है। चित्रा 2 भी रणनीति नमूना ट्रेडों को प्रदर्शित करता है। नकारात्मक से औसत Z स्कोर गति परिवर्तन सकारात्मक करने के लिए, रणनीति लघु बेच देंगे, जब वह सकारात्मक से नकारात्मक बदलता है जब, जबकि रणनीति खरीद लेंगे। रणनीति और सूचक एक दैनिक अंतराल पर इस्तेमाल किया जा के लिए होती हैं। यहां प्रदर्शन के रूप में, रणनीति विभिन्न प्रमुख बाजार ईटीएफ, विशेष रूप से सपा डिपॉजिटरी रिसीट (जासूसी) को लागू किया जाता है। 7E / मीडिया / 65ED4A19185141589B94C32042E4A0BF. ashx "/% वहाँ प्रतिभूतियों में मतलब प्रत्यावर्तन संपत्तियों के लिए परीक्षण करने के लिए कई तरीके हैं और यहाँ प्रतिभूतियों की एक cointegrated जोड़ी के बीच प्रसार में लग रहा है कि एक ही रास्ता है। निम्नलिखित एल्गोरिथ्म सुरक्षा के एक (पहले से ही जाना जाता है) cointegrated जोड़ी (रॉयल डच शेयर स्टॉक) का उपयोग करता है और एक मौजूदा spread39 के अनुसार लंबे या छोटे रॉयल डच शेयर चला जाता है की औसत विचलन से। फैला हुआ है तो - से अधिक या Average_spread + की तुलना में कम - 2 * Standard_deviation algo तदनुसार लंबे या छोटे से जाना जाएगा। एल्गोरिथ्म एक बिट सीमा का लाभ उठाने के लिए करता है। यह वर्तमान में परीक्षण करने के लिए रॉयल डच शेयर स्टॉक्स (ए और बी) का उपयोग करता है, तो शायद अलग शेयरों के साथ खेलने के आसपास बेहतर रिटर्न प्रदान करेगा। मैं इस एल्गोरिथ्म की क्षमता का एक बहुत कुछ किया है महसूस हो रहा है तो निश्चित रूप से कोशिश करते हैं और सुधार के लिए नए सुझाव ले जाएगा।